Augsta biežuma tirdzniecība Coinbase biržā | LV.democraziakmzero.org

Augsta biežuma tirdzniecība Coinbase biržā

Augsta biežuma tirdzniecība Coinbase biržā

Andrew Barisser ir programmatūras un kriptonauda inženiere asamblejai. Iepriekš viņš bija grad students biofizika pie UCSB, kur viņš saka "grauž valdzinājums" ar Bitcoin noveda viņu programmatūru. Šajā rakstā viņš dalās pieredze, kas gūta veidojot savu Bitcoin tirdzniecības bot par "haizivju invadēta ūdeņi" ir Coinbase jauno apmaiņu.

Esmu nesen sācis tirdzniecības bitcoins algoritma par jauno Coinbase apmaiņu. Izlasot par augstfrekvences tirdzniecības grāmatā Flash Boysby Michael Lewis, es nolēmu es arī tā shot sevi, kaut kādā clumsier, daudz diletanta veidā.

Pieredze ir aizraujošs, gan tehniskā līmenī, un stratēģiskā ziņā. Rakstīšana loģika, kas kontrolē nauda pati par sevi ir dīvaina lieta. Nosakot to zaudēt pirmo reizi, zinot, ka jebkura kļūda var burtiski mest prom naudu, bija biedējošs.

Bitcoin ir neticami atvērta sistēma, kas ir īpaši draudzīgi bez nosaukuma izstrādātājiem. Exchangeshave atklātā API, kas ļauj ikvienam, burtiski ikviens, lai tirdzniecību. Nav prēmija piekļuves, nav dārgi tirdzniecības grīdas pilnvaras. Tas ir pilnīgi atvērts - Man patīk, ka.

Shark invadēto ūdeņi

Kā es esmu izstrādāti manā tirdzniecības robotu, es esmu sapratusi, cik stratēģiski dziļums ir šajos veidu spēles. Apmaiņas jau rifewith tirdzniecības roboti; tie ir haizivs invadēta ūdeņi. Boti dejot ap otru haotiskā virpuļot. Viņi strādā tik daudz dažādas stratēģijas. Tas ir tāpat kā tik daudz mikrobu sacenšas pirmatnējs dubļi.

Ievadot šajā vidē, man bija jābūt uzreiz informētāki par citiem robotiem.
Algoritmiskās tirgotājiem nepieciešams ieņemt īpašu nišu. Tie peļņu no tirgus neefektivitātes. Ar perfektu tirgu, ko viņi dara nebūtu rentabla.

Tas ir tieši tāpēc, ka tirgi, savā dzimtajā valstī, nav ideāli gluda, nepārtraukta un labi funkcionējošu, ka algoritmiskās tirgotāji var iegūt jebkuru vērtību. Novēršanā maz kļūdas, maz gadījumi novirzes, kas rodas tirgos, var papildināt no nelielu peļņu.

Ja liela haizivs ir nepārspēts no paša tirgus spēks, mazais Suckerfish pēc tam, sakopšanu lūžņi, saglabājot lietas sakārtot, ir algoritmiskās tirgotājiem. Arī viņiem ir sava vieta.

Vēl viens paradokss ir tas, ka es nevaru atklāt savu tirdzniecības stratēģiju, bez arī nekaitējot to.

Nelielā mērā, izskaidrojot savu stratēģiju, būtu uzaicinājums konkurentiem, kuriem robežizmaksas izveidojot programmatūru, ir ļoti zems. Daudz vairāk draudīgi, tomēr, ja mana BOT precīzs stratēģija bija zināms, tas varētu būt depredated.

Ja jūs vienmēr varētu paredzēt tās ik soli, jūs varētu piespiest to dodot naudu, atkal un atkal. Tas ir kaut kas cits, kas tur mana paranoja dzīvs, bailes, ka kāds tur būs novērot manu bot, un uz priekšu un atpakaļ no tās pasūtījumu, izdomāt savu stratēģiju.

Es iedomāties sevi nāk atpakaļ uz manu bot, redzot tās līdzsvaru tukša, jo daži mastermind gamed to algoritmiski, nosusināšana pennies ar katru ciklu.

Gandrīz visi šie ierobežotos pasūtījumu ir no roboti.

Tirgus padarot 101

No otras puses, mana BOT stratēģija ir ārkārtīgi konservatīva, un būtu grūti spēli. Tas būtībā ir sarežģīta tirgus līderis. Tā nodrošina likviditāti Coinbase apmaiņu. Tas nozīmē, ka tas izskatās uz pasūtījumu un ievēro, ja pasūtījumi ir plānas. Iespējams, ka ir ļoti maz kārtība dziļums uz pirkt pusē.

To var novietot ierobežotos pasūtījumu, piemēram, maz slazdiem, ar mainīgu dziļumu par pirkt un pārdot pusēs. Tas atšķiras precīzu, kā to dara tas, pamatojoties uz jaunākajiem tirgus apstākļiem. Ja liels tirdzniecības tad pēkšņi izpildīts, tas var nomākt pieejamību piedāvājumu par labāko cenu. Tad Šāds liels piedāvājums var izraisīt viens no maniem piedāvājumiem, viltību, par izdevīgāku cenu.

Tas ir tirgus pieņemšanas 101. Tas ir diezgan daudz, vismaz pašpārliecināts stratēģiju, kas tur, lai gan man ir rūdīta savu īstenošanu ar dažiem papildu cenu prognozes loģiku. Kopumā tas ir ārkārtīgi garlaicīgi stratēģiju.

Tirgus veidošanas arī nodrošina reālu sociālā lietderība. Jo dziļāk tirgus līderiem nodrošinātā likviditāte, jo grūtāk ir radīt neparastus tapas cenu. Tirgus veidotāji arī samazināt cenas, jautāt izplatīšanos, koncepciju lielākā daļa cilvēku pat nav informēti par: apliecinājums veiksmīgiem praktiķiem par Wall Street.

Citas Botu stratēģijas

Citi roboti nodarbina ļoti dažādas stratēģijas. Daži labot izplatīšanos starp atsevišķām biržās, stratēģija pilnībā atkarīga no ātruma. Ja kāds pilieni 1000 BTC par Bitfinex, cena par Coinbaseplunges jo sinhroni, jo kāds steidzās izpildīt tirgus rīkojumu.

Citas stratēģijas jārotē ap viltu citi boti, attiecībā uz kuriem ir bezgalīgas taktiku. Viņi bieži iesaista izstrādāt pozēšanu, fooling citu personu loģikas par letālu missteps. Vēl citi ir paredzēti, lai iebiedētu cilvēkus ar masveida pirkt vai pārdot pasūtījumus. Es esmu pārliecināts, ka vēl citi neskaitāmi no kurām man nav ne jausmas.

Praktiskā līmenī, mana bot jābūt ļoti ātri. Ja tas ir atlikta pat uz dažām sekundēm starp atcelšanu un pasūtījumus, tirgus apstākļi var izraisīt jaunie pasūtījumi, lai kļūtu par nepiemērotu.

Pasūtījumi I vieta sekot skaņas loģiku, pieņemot, ka bots ir pareiza izpratne par stāvokli pasūtījumu. Šis pieņēmums nav uz ilgu laiku. Sekundes laikā, satraukt nozīmīgu pasūtījumu varēja asimetrisks ar actualorder grāmatu, piemēram, ka jauni pasūtījumi esmu izgudrotās tagad plain wrong.

Man arī jābūt par Lookout par naidīgu roboti, kas var laist un ātri noņemt lielus pasūtījumus ar nolūku viltu citus robotus. Jo ātrāk manu bot var saglabāt izpratni par pasūtījumu, jo mazāk uzņēmīgi tas būs šādu taktiku. Mans bot ir pat papildus loģiku, lai novērstu to no tricked ar viltus apjoma sienu no citiem robotiem.

Cilvēka ātrums vs bot ātrumu

Ar tādu ātrumu, man bija jādomā par tehniskām detaļām man nebija ļoti labi pārzina. Man bija parallelize daudz ikdienišķa, urbšanas funkcijām. Es nevaru atcelt novecojušas pasūtījumus sērijas, tas aizņem pārāk ilgu laiku, lai mans JSON pieprasījumus, lai dotos uz priekšu un atpakaļ pa internetu.

Jo Coinbasedoes nepiedāvā vienotu API galapunktu, lai atceltu visus pasūtījumus vienlaicīgi, kaut ko es esmu lūdzot, es tos anulēt ar daudziem atsevišķiem pieprasījumiem paralēli. Tāpat Coinbase trūkst kādu parametru, lai izveidotu vairākus pasūtījumus uzreiz. Tāpēc man ir iesniegt vairākus pieprasījumus vienlaicīgi. Sinhrons risinājums būtu nepieciešamas vairākas sekundes, kas ir pārāk garš.

Tas ir smieklīgi, kā cilvēka laika izjūta ir pilnīgi nepareizi, ka roboti. Pat mazāks par vienu sekundi var būt bezcerīgi ilgi. Mēģina pusi tik grūti, vai pārvietojas uz pusi tik ātri, negarantē pusi peļņu; tie dod nulle (vai sliktāk). Noskaidrojot algoritmisko tirdzniecību, viens ir apdzīvo dzīves ciklu robotprogrammu stiepjas vienu pašu jēdzienu laika milisekundes. Tas ir uz šīs skalas, ka es joprojām redzēt manu bot kā mēms un lēni.

Vismaz bot ir izpratne par pasūtījumu grāmata ir ļoti ātri. Tā plūsmas ir websocket padevi jaunu pasūtījumu. Katra vienība ir permutation par pasūtījumu, tāpēc man jāuztur grāmatas stāvokli un veikt nelielas izmaiņas, kā viņi ierodas.

Šis process ir arī parallelized. Tas ir tiešām pārsteidzoši, cik ātri tas ir aptuveni 20 kārtas permutācijas sekundē.

Tātad mans bot galvenokārt nodrošina likviditāti. Tā nopelna nelielu, bet stabilu summu no tā. Tas pieder aptuveni vienādas summas bitcoins un dolāru, lai pēkšņas cenu izmaiņas var atstāt to ar zaudējumiem konkrētā nosaukumu. Bet kopumā tas padara pienācīgu peļņu, salīdzinot ar 50/50 grozu bitcoins / USD.

"Delving uz algoritmisko tirdzniecību, viens ir apdzīvo dzīves ciklu robotprogrammu stiepjas vienu pašu jēdzienu reizi milisekundes."

Mans bot veic vislabāk, ja apjoms ir liels, bet cenu svārstības ir zemas. Kā sniedzējs likviditāti, tas izlīdzina neparastus nelīdzenumiem, kas pretējā gadījumā notiek bez tirgus veidotājiem. Šajā dokumentā sniedz noderīgu funkciju, tādējādi liela apjoma periodi ir visvairāk ienesīgs. Dažos gadījumos, krasas, uz priekšu un atpakaļ, var izraisīt manu bot saglabāties turot nepareizi aktīvu. Līdz ar to ir iespējams zaudēt naudu.

Es esam noskaidrojuši, ka maza apjoma režīmi ir visbīstamākais. Mans bot cenšas, lai novērtētu tirdzniecības ātrumu un vidēji dziļumu savu pasūtījumu atbilstoši. Tas ierobežo risku tikt pieķertiem lielās šūpoles, pie izmaksām, kas rodas tās pasūtījumus izpilda retāk.

Esmu arī konstatēts, ka pastāv ievērojams daudzums troksnis ap manu bilanci. Tā kā cenu svārstās, mans bot periodiski zaudē naudu. To var zaudēt naudu 45% no laika. Bet, ja tā gūst citā 55%, tas uzvarēs ievērojami pār ilgtermiņā.

Ņemot vērā šos izredzes, mērot bot uz frequentbasis novestu viens ievērot vairākus gadījumus zaudējuma pret infrequentobservations.

Tas ir tāpat kā pārbaudīt jūsu akciju portfeļa. Ja jums bija garantēta stratēģija atgriežot 10% gadā, bet ar normālu summu troksni, jūs novērot zaudējumi gandrīz 50% no laika, ja jūs novērot savu bilanci pietiekami bieži, pat tad, kad tu strādā veiksmīgu stratēģiju. Ar lielu skaitu likums darbojas tikai. Garākos termiņos.

Lai gan sākumā tas bot bija tikai izklaidēšanās, es esmu sapratusi, ka tas, ko tā dara, kaut arī vienkāršoti, ir patiešām nepieciešams. Viena no lielākajām problēmām, ar Bitcoin ir veids, kā tas tiek tirgots. Apmaiņu likviditāte ir milzīga problēma.

Salīdziniet Bitcoin tirdzniecības ar jebkuras reālu finanšu aktīvu, un jūs novērot pasauli atšķirību. Finanšu ļaudis iegūt milzīgu vērtību uzturēšanu efektīvu tirgu citos aktīvos.

Tas nav tikai notikt maģiski. Bitcoin vajag labāk funkcionējošu tirgu, ja tas ir piesaistīt nopietnus spēlētājus. Tas ir arī peļņas iespēja.

Pat pie pašreizējiem tirdzniecības apjomiem, daudz vērtību var uztvert ar izlīdzinot tirgus svārstības. Ja Bitcoin bija augt, vajadzība pēc likviditātes arī palielinās. Es esam iemācījušies, ka infrastruktūra ir ne tikai serveriem un GitHub repos. Tas ir arī finanšu starpniekiem, kas veic tirgus strādā. Fakts, ka es varētu plunčāties to, kā neviens, ilustrē brīnišķīgo atklātumu Bitcoin.

Atruna: Šis raksts nav jāuzskata par finanšu konsultācijas vai ieguldījumu ieteikumu. Lūdzu, savu plašus pētījumus, pirms pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

CoinbaseBitcoin TradingTrading Bots

Saistītās ziņas


Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Bitcoin cena raķetēm līdz viengadīgajam augstajam ierakstu apjomam

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Reālie apjomi atklājās? Kā Ķīnas Bitcoin tirgus pielāgojas maksas

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Ko jāzina Pirms tirdzniecības Monero

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Vai bitīns apdraud Ķīnas ekonomisko drošību?

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Kur tirdzniecības Bitcoin? Brokeru lietojumprogrammas pārvietojas tirgū

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Pasaules lielākā raktuvju kompānija izmanto piegādes ķēdē Blockchain

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Pirmie Blockchain ETFs, kas uzsākti NASDAQ, NYSE šodien

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Inside Whale Club: tirdzniecības istaba, kas mīl Bitcoin cena samazinās

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Weathering Altcoin Storm (Un ieguldot nākamajā)

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Austrālijas Bitcoin rūpniecība reaģē uz nodokļu priekšlikumiem

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

ACI bruģē ceļu uz centrālajām bankām

Post Tirdzniecība ar kriptvulāci

Neviens konsorcijs: bankas veido For-Profit vienību Blockchain piegādes ķēdē